1.Logica del Sentiment

2.Pressione delle valute

3. Logica contrarian e utilizzo

1.Cosa è la Sentiment Analysis?

La parola Sentiment richiama concetti quali sfera emozionale e sentimenti, non a caso la sentiment analysis è definibile come l’analisi della sfera emozionale della somma degli investitori.
La sentiment Analysis ci permette di leggere la gamma di emozioni che orienta, spesso in maniera irrazionale, gli investitori e quindi impatta profondamente sui prezzi. Ora, ciascun trader è fatto a modo suo, è dotato di un proprio carattere e di una propria sfera emotiva. Alcune reazioni, però, sono condivise e quindi oggettivamente analizzabili.

La Sentiment analysis ad oggi può essere aggiunta alle metodologie analitiche quali analisi fondamentale e analisi tecnica per dare un boost statistico all’edge di mercato dell’investitore.

Prima di capire approfonditamente l’analisi del sentiment dobbiamo comprendere la fase emozionale dell’investitore derivante dall’alternanza dei cicli di mercato.

Nell’infografica sottostante si può osservare la montagna russa emotiva tipica dell’investitore medio.

2. Quando parliamo di Sentiment Analysis ci possiamo riferire a diversi strumenti, spaziamo da piattaforme di analisi direzionale come Finvitz a piattaforme che forniscono dati riguardanti il Fear and Greed per leggere l’outlook delle emozioni degli investitori in quel determinato momento.

Nel mercato del Forex assume particolare importanza l’analisi della pressione delle valute, la quale ci fornisce un’indicazione di Bias direzionale, soprattutto per lo swing trading, scannerizzando e mettendo il classifica in ordine di potenza le valute del giorno e della settimana.

Nelle infografiche presentate successivamente possiamo vedere uno sneak peak della pressione di mercato
sia con riferimento Daily che Weekly.

3. Nella sentiment analysis esiste anche una grande branca di Traders che usa la logica Contrarian, ovvero il derivare un Edge statistico dalle emozioni degli investitori non consapevoli.

A questo scopo diventano molto utili strumenti come il Fear and Greed Index o l’osservazione di un asset dove la stragrande maggioranza degli operatori hanno una visione direzionale, in quella casistica è molto probabile che il mercato prenda la direzionalità opposta alla massa.

Nell’inforgrafica successiva troviamo un esempio del fear and greed index nella constestualizzazione dei cicli di mercato,
è proprio in momenti di forte paura che abbiamo un ottimo livello di opportunità finanziaria e viceversa è nella fase di euforia che siamo in un momento perfetto per scaricare le nostre posizioni.

Nel Forex ad esempio, è facilmente riscontrabile nell’esempio successivo come nel lungo termine il posizionamento della massa non venga mai premiato